Copula

Связка

Статистическая мера, которая представляет собой многомерный равномерного распределения, который рассматривает ассоциацию или зависимость между многими переменными. Несмотря на то, что статистический расчет связка была изобретена в 1957 году, она не применяется к финансовым рынкам и источникам финансирования до конца 90-х годов.

Copulas являются математических инструментов, используемых в сфере финансов, чтобы помочь определить экономическую достаточности капитала, рыночный риск, кредитный риск и операционный риск. Взаимозависимость возвращения из двух или нескольких активов, как правило, рассчитывается с использованием коэффициента корреляции. Тем не менее, корреляция только хорошо работает с обычными дистрибутивами, в то время дистрибутивы на финансовых рынках, главным образом искажены. Связка, таким образом, был применен в областях, как финансы, таких, как вариант цены и стоимости портфеля, подверженных риску в связи с перекосом.

Алфавитный указатель

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | M | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9