Covariance

Ковариантность

Показатель степени, в которой возвращается на двух рискованных активов двигаться в тандеме. Одним из позитивных ковариации означает, что актив возвращает двигаться вместе. Негативные ковариации означает возвращение двигаться обратно.

Один метод вычисления ковариационной является глядя на возвращение сюрпризы (отклонения от ожидаемой прибыли), в каждом сценарии. Другой метод состоит в том, чтобы умножать корреляция между этими двумя переменными на стандартное отклонение от каждой переменной.

Обладая финансовые активы, которые обеспечивают возврат, и имеют высокий ковариантности друг с другом не будет оказывать очень диверсификации.

Например, если запас возвращения высока, когда запасы B возвращения высока и то же можно сказать и о низкой отдачи, а затем эти акции, как сообщается, позитивные ковариантности. Если инвестор хочет портфель, активы которых диверсифицированный заработка, он или она должна получить финансовые активы, которые имеют низкую ковариантности друг к другу.

Алфавитный указатель

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | M | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9