Heteroskedasticity

Heteroskedasticity

В статистических данных, когда стандартное отклонение переменной, контроль над конкретным количеством времени, не являются неизменными. Heteroskedasticity часто возникает в двух формах, условного и безусловного. Условный heteroskedasticity определяет, не постоянной нестабильности, когда будущие периоды высокой и низкой колебания не могут быть идентифицированы. Безусловное heteroskedasticity используется, когда фьючерсы периоды высокой и низкой колебания могут быть выявлены.

В области финансов, условно heteroskedasticity часто наблюдается в ценах на акции и облигации. Уровень неустойчивости этих акций не может быть предсказано за любой период времени. Безусловное heteroskedasticity может быть использована при обсуждении переменных, которые имеют определенную сезонных колебаний, как, например, потребление электроэнергии.

Алфавитный указатель

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | M | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9