Historical Volatility (HV)

Историческая волатильность (HV)

Реализован в неустойчивостью финансовых инструментов за определенный период времени. Как правило, эта мера рассчитывается путем определения среднего отклонения от средней цены финансового инструмента в указанный период времени. Стандартное отклонение является наиболее распространенным, но не единственный способ расчета исторической изменчивости.

Также известна как "статистических колебаний".

Эта мера часто подразумевает, по сравнению с неустойчивостью определить, если цены на эту более или недооцениваются. Историческая нестабильность используются также во всех видах оценок риска. Акции с высокой исторической неустойчивости, как правило, требуют более высокого риска.

Алфавитный указатель

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | M | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9