Матричные Торговля

А фиксированный доход торговой стратегии, которая ищет расхождения в кривой доходности, на которых инвестор может извлечь выгоду путем возбуждения облигаций подкачки. Расхождения произойти при нынешней урожайности по конкретному классу облигаций (корпоративных, муниципальных и т.д.), не совпадают с остальной частью кривой доходности или его исторической нормы.
Инвестор исполняющая матрицы торговли, может искать на прибыль исключительно в качестве arbitrageur (на ожидания рынка на "правильный" выход распространения расхождение), или торговой деятельности для свободного выхода, например, путем обмена долгов с аналогичными рисками, но различными рисками премий.

Доходность кривые могут быть брошены от исторических моделей для любого числа причин, однако большинство из этих причин будет иметь общий источник — неопределенность по поводу будущего финансовых рынков. Индивидуальные занятия облигаций также может быть неэффективно цене в течение определенного периода времени, как, например, на высоком уровне, что корпоративные умолчанию отправляет ударных волн через корпоративные задолженности с аналогичными рейтингами.