Модифицированное Коэффициент Шарпа

А коэффициент используется для расчета риска с поправкой на показатели какого-либо актива или деловой стратегии. Модифицированный коэффициент Шарпа является версия исходного коэффициента Шарпа поправки, перекос / аномальные данные. Он рассчитывается путем деления превышение возвращается на изменение стоимости риска.

Более высокий возврат на данном уровне риска можно ожидать от инвестиций в высшее изменен коэффициент Шарпа. Инвестиции могут появиться приносить высокую прибыль, что делает его более желательным, однако, инвестиции могут быть нестабильными и просто отражает высокий риск результат. Соотношение полезна, потому что многие летучие инвестиций автомобили обычно не распределены.