Анализ сценариев

Процесс оценки ожидаемой стоимости портфеля после определенного периода времени, исходя из конкретных изменений в значениях портфель ценных бумаг или ключевых факторов, которые повлияют безопасности ценностей, таких, как изменения процентных ставок.

Сценарий анализа обычно основное внимание уделяется оценке того, что стоимость портфеля уменьшится в случае неблагоприятных событий, или "наихудший сценарий", были реализованы. Сценарий предполагает анализ различных вычислительных расценкам для реинвестирования ожидаемой отдачи, которые реинвестируется в ходе инвестиционного горизонта.

Есть много разных способов подхода к анализу сценариев, но общий метод для определения того, что стандартное отклонение ежедневного или ежемесячного обеспечения возвращения, а затем вычислить, что стоимость можно было бы ожидать для портфолио, если каждый безопасности Generated возвращает два или три стандартных отклонения выше и ниже среднего возвращения.

Таким образом, аналитик может иметь разумную уверенность в том, что стоимость портфеля вряд ли будет падать ниже (или выше) конкретное значение в течение определенного периода времени.