Semideviation

А мера дисперсии для значений в наборе данных, подпадающих под наблюдается средняя или целевое значение. Semideviation является квадратный корень из semivariance, которая находится на среднем отклонения наблюдаемых значений, которые в результате, что меньше, чем среднее. Формула semideviation выглядит следующим образом:

Где:
N = общее число наблюдений ниже среднего
Р _Т = наблюдаемые значения
Средний = среднее или целевого значения в наборе данных
В портфеле теории, semideviation оценивает колебания возвращает ниже среднего. Она обеспечивает эффективной мерой для снижения риска портфеля. Это аналогично стандартным отклонением, но он только смотрит на периоды, когда портфель возвращение было меньше целевого показателя или среднем уровне. Это позволяет инвесторам увидеть, сколько потерю можно было бы ожидать от портфеля, а лишь глядя на ее ожидаемых колебаний.