Stutzer Index

Индекс Stutzer


А показатели деятельности, что вознаграждение портфели с меньшей вероятностью плохо эталоном. С технической точки зрения индекс Stutzer наказание негативные перекосы и высокая эксцесс - такое распределение будет более низкой, чем индекс Stutzer нормального распределения с тем же значит и разница.
Эта мера отличается от коэффициента Шарпа, поскольку он не предполагает, что прибыль, как правило, распределены (колоколообразный). Вместо этого, он принимает во внимание формы распределения прибыли. В тех случаях, когда распределение является нормальным, то Stutzer индекс и коэффициент Шарпа являются идентичными.

Алфавитный указатель

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | M | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9