Stutzer Index

Индекс Stutzer

А показатели деятельности, что вознаграждение портфели с меньшей вероятностью плохо эталоном. С технической точки зрения индекс Stutzer наказание негативные перекосы и высокая эксцесс — такое распределение будет более низкой, чем индекс Stutzer нормального распределения с тем же значит и разница.
Эта мера отличается от коэффициента Шарпа, поскольку он не предполагает, что прибыль, как правило, распределены (колоколообразный). Вместо этого, он принимает во внимание формы распределения прибыли. В тех случаях, когда распределение является нормальным, то Stutzer индекс и коэффициент Шарпа являются идентичными.

Запись опубликована автором в рубрике S.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *