Backtesting

Название на английском - Backtesting

В процессе тестирования торговой стратегии в отношении ранее сроки. Вместо применения стратегии на период времени вперед, который может длиться годами, трейдер может делать моделирование его или ее торговую стратегию по соответствующим последние данные, с тем чтобы оценить его эффективность.

Большинство технического анализа стратегий протестированы с таким подходом.

При backtest теории, достигнутые результаты сильно зависят от движений тестирование период. Backtesting теория предполагает, что то, что происходит в последние будут происходить в будущем, и это предположение может вызвать потенциально риски по стратегии.

Например, скажем вы хотите проверить стратегии, основанной на представлении о том, что Интернет ВИС превзойти общий рынок. Если бы вы были проверить эту стратегию в ходе DotCom годы бума в конце 90-х годов, эта стратегия будет обгонять рынок значительно. Однако, пытаясь же стратегию после взрыва пузыря приведет к мрачной возвращается. Как вы будете часто слышать: "прошлых лет вовсе не гарантируют будущих возвращений".

Алфавитный указатель

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | M | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9