Черно-Litterman модель

Название на английском - Black-Litterman Model

Распределение активов, что модель была разработана Фишером Черного и Роберт Litterman из Goldman Sachs. Черно-Litterman модель является в основном сочетанием двух основных теорий современной теории портфеля, оборотных активов ценовой моделью (CAPM) и Гарри Марковиц в среднеквадратическое отклонение теории оптимизации.

Основное преимущество этого Черно-Litterman модели заключается в том, что она позволяет портфель менеджер для использования его в качестве инструмента для подготовки набора Ожидается возвращение в среднем разница по оптимизации структуры. Это может позволить менеджеру, чтобы избежать определенных проблем или вопросов, присущих Марковиц в среднеквадратическое отклонение основы оптимизации, такие как концентрация портфеля в активах лишь горстка активов по оптимизации.

Алфавитный указатель

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | M | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9