Cokurtosis

Название на английском - Cokurtosis

Статистическая мера, которая вычисляет степени пик переменной распределения вероятностей по отношению к другой переменной peakedness. При прочих равных, выше cokurtosis означает, что первая переменная льстить распределения вероятностей.

В области финансов, cokurtosis может быть использована в качестве дополнения к ковариационной расчета оценки риска. Cokurtosis обычно рассчитывается с использованием безопасности исторической данных о ценах в качестве первой переменной, и рыночной цены исторических данных в секунду. Это дает оценки безопасности в риск по отношению к рынку.

Для риска неблагоприятных инвестора, снижению cokurtosis является предпочтительным, поскольку в безопасности возвращения не будет значительно отличаться от рыночной в Returns (т.е. с низким бета).

Алфавитный указатель

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | M | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9