Условная стоимость на риск (CVaR)

Название на английском — Conditional Value at Risk (CVaR)

Оценка риска методом часто используется для снижения вероятности портфеля будет нести большие убытки. Это осуществляется путем оценки вероятности (на уровне конкретных доверия), что потеря будет превышать стоимости риска. Математически говоря, CVaR производится путем принятия средневзвешенный между стоимостью на риск и потери, превышающие ценности в опасности.

Этот термин также известен как "среднее превышение Потеря", "Средняя Дефицит" и "хвоста Var".

Условная стоимость риска была создана для расширения стоимостью в опасности (VAR). В VaR модель позволяет менеджерам ограничить вероятность понести убытки, вызванные определенными видами рисков, — но не все риски. Проблема с полагаясь исключительно на VaR модели заключается в том, что сфера риска оценивается носит ограниченный характер, поскольку хвост конце распределение убытков обычно не оценивается. Поэтому, если убытки, понесенные, сумма потерь будет в существенной ценности .

Запись опубликована автором в рубрике У.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *