Дельта-Хеджирование

Название на английском - Delta Hedging

Эту стратегию, которая направлена на сокращение (хеджирование) рисками, связанными с ценами на базовый актив по компенсировав долгих и коротких позиций. Например, давно призывают позиции могут быть застрахованы в дельте короткое лежащие запасы. Эта стратегия базируется на изменения в премиум (цена от варианта), вызванного изменением цен на основные безопасности. Изменение премии за каждый основе точкой изменения в цене из основных является дельта-и взаимосвязи между этими двумя движениями, является коэффициент хеджирования.

Например, цена опциона с хедж-40 соотношение будет расти 40% (из запасов цена перехода), если цена на основные запасы увеличивается. Как правило, варианты с высоким уровнем коэффициентов хеджировать, как правило, более выгодно купить, а чем писать, поскольку большая доля движения - по отношению к основной цене и соответствующих мало времени стоимость эрозии - тем больше плечо. противоположное верно для вариантов с низким коэффициент хеджирования.

Алфавитный указатель

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | M | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9