Дельта-Хеджирование

Название на английском — Delta Hedging

Эту стратегию, которая направлена на сокращение (хеджирование) рисками, связанными с ценами на базовый актив по компенсировав долгих и коротких позиций. Например, давно призывают позиции могут быть застрахованы в дельте короткое лежащие запасы. Эта стратегия базируется на изменения в премиум (цена от варианта), вызванного изменением цен на основные безопасности. Изменение премии за каждый основе точкой изменения в цене из основных является дельта-и взаимосвязи между этими двумя движениями, является коэффициент хеджирования.

Например, цена опциона с хедж-40 соотношение будет расти 40% (из запасов цена перехода), если цена на основные запасы увеличивается. Как правило, варианты с высоким уровнем коэффициентов хеджировать, как правило, более выгодно купить, а чем писать, поскольку большая доля движения — по отношению к основной цене и соответствующих мало времени стоимость эрозии — тем больше плечо. противоположное верно для вариантов с низким коэффициент хеджирования.

Запись опубликована автором в рубрике Д.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *