На экспозиции по умолчанию (EAD)

Название на английском - Exposure At Default (EAD)

Общая стоимость, что банк подвергается во время дефолта. Каждый основной экспозиции, что банк предоставляется EAD ценность, и определили в банке внутренней системы. С помощью внутреннего рейтинга совета (СИБ) подход, финансовые институты часто используют свои собственные риски управления по умолчанию модели для расчета своих EAD систем.

Выдержка по умолчанию - утрата наряду с учетом умолчанию (LGD) и вероятности дефолта (PD) - используется для расчета кредитного риска капитала финансовых институтов. Ожидается, что потери будут возникать по умолчанию часто измеряется в течение одного года. Расчет EAD производится путем умножения каждого кредитного обязательства, соответствующие доли. Каждый доли используемых совпадает со спецификой каждого соответствующего кредитного обязательства.

Алфавитный указатель

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | M | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9