Вмененные ставки репо

Название на английском - Implied Repo Rate

Норма прибыли, которые могут быть получены путем одновременной продажи облигаций фьючерсных контракта или вперед, а затем покупки облигациями фактического равенства суммы в денежном рынке, используя заемные средства. Облигаций проводится до тех пор, пока он поставляется в вперед или фьючерсных контрактов и Кредит погашается.

Подразумевается ставка репо исходит от обратного репо рынке, который имеет аналогичные прибылей / убытков переменные, как подразумевается ставка репо. Все виды фьючерсных и форвардных контрактов, которые подразумевает ставка репо, а не только облигации контрактов.

Например, цена на пшеницу, которые могут быть приобретены в одновременного наличных рынков и продаются в фьючерсный рынок (минус хранения, доставки и расходы по займам) является подразумевается ставка репо. В ипотечных ценных бумаг TBA рынка, подразумевается ставка репо Известно, как доллар ролл арбитраж.

Алфавитный указатель

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | M | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9