В Критерий Келли

Название на английском - The Kelly Criterion


А математические формулы, относящиеся к долгосрочный рост капитала, разработанный Ларри Джон Келли младшему формула была разработана Келли во время работы на AT & T Bell Laboratories. Эта формула в настоящее время используется игроков и инвесторов, чтобы определить, какая доля их деньги / капитал должен быть использован в каждой ставки / торговый максимального долгосрочного роста.

В Критерий Келли

Есть два ключевых компонента в формуле: выигрышный коэффициент вероятности (W) и выигрыш / коэффициент убыточности (R). Победившая вероятности вероятность торговли окажет позитивное возвращение. Выигрыш / убыток коэффициент равен общей позитивной торговли суммы делится на общее отрицательный торговый суммы. В результате формула будет сказать инвесторов, какой процент их общего объема капитала, что они должны применяться к каждой инвестиции.

После опубликованной в 1956 году Келли Критерий был быстро взял на игроков, которые смогли применить формулу для скачки. Это было до тех пор, пока не поздно, что формула была применена к инвестированию.

Алфавитный указатель

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | M | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9