Длинный хедж

Название на английском - Long Hedge

Ситуация, когда инвестор должен принимать длинная позиция в фьючерсных контрактов с целью хеджирования против будущих колебаний цен. Хедж-давно является выгодной для компании, которая знает, он для покупки актива в будущем, и хочет замок в покупную цену. Долго хеджирования может также быть использована для хеджирования коротких позиций, которые уже были приняты инвестора.

Например, предположим, это январь и производитель алюминия потребности 25000 фунтов меди для изготовления алюминиевых и выполнить контракт в мае. В настоящее время пятно цене $ 1.50 за фунт, однако в мае фьючерсные цены $ 1.40 за фунт. В январе производитель алюминия будет длинная позиция в 1 мая фьючерсный контракт на медь. Это замки в цене производитель будет платить.

Если в мае спот цена меди составляет $ 1,45 за фунт стерлингов Производитель имеет выиграли от долгого позицией, потому что хеджер фактически выплаты $ 0.05/pound меди по сравнению с текущей рыночной цене. Однако, если цена на медь было нигде ниже $ 1.40 за фунт стерлингов Производитель бы в худшем положении, чем там, где они были бы, если они не вступают в фьючерсный контракт.

Алфавитный указатель

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | M | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9