Портфолио Маржа

Название на английском - Portfolio Margin


Современный составных разницы требования, которые должны быть сохранены в производные, содержащие эту учетную запись и / или фьючерсных контрактов. Портфолио маржа требует учета разницы позицию, которая совпадает с оставшейся ответственности, которая существует после того, как все смещением позиций были сетчатой друг против друга.

Например, если положение в портфель сальдирования положительное возвращения, то оно могло бы компенсировать ответственности проигрышную позицию в тот же портфель. Это позволит уменьшить общее требование маржи, необходимой для проведения производные теряют позиции.
Портфолио разницы требования были лишь недавно в эту рынке, хотя и фьючерсные трейдеры пользуются этой системе с 1988 года. Эта пересмотренная система производных разницы учета высвободить миллионы долларов, в столице за эту инвесторы, которые ранее были необходимы для маржа вкладов по старой стратегии на основе разницы требования, которые были введены в 1970-х годов.

Алфавитный указатель

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | M | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9