Название на английском — Portfolio Margin

Современный составных разницы требования, которые должны быть сохранены в производные, содержащие эту учетную запись и / или фьючерсных контрактов. Портфолио маржа требует учета разницы позицию, которая совпадает с оставшейся ответственности, которая существует после того, как все смещением позиций были сетчатой друг против друга.

Например, если положение в портфель сальдирования положительное возвращения, то оно могло бы компенсировать ответственности проигрышную позицию в тот же портфель. Это позволит уменьшить общее требование маржи, необходимой для проведения производные теряют позиции.
Портфолио разницы требования были лишь недавно в эту рынке, хотя и фьючерсные трейдеры пользуются этой системе с 1988 года. Эта пересмотренная система производных разницы учета высвободить миллионы долларов, в столице за эту инвесторы, которые ранее были необходимы для маржа вкладов по старой стратегии на основе разницы требования, которые были введены в 1970-х годов.