Roll Урожайность

Название на английском — Roll Yield

Сумма возврата порожденных в backwardated фьючерсного рынка, что достигается за счет переходящего краткосрочный контракт на более длительный срок контракта, и прибыль от сближения на более высоком месте цене. Выгоду от рулона выходом является общей задачей для многих стратегий, используемых трейдеров на рынке фьючерсов.
Депорт происходит тогда, когда фьючерсный контракт торговли по более высокой цене по мере приближения истечения срока, когда по сравнению с договором дальше от истечения. Переходящий в менее дорогих фьючерсных контрактов позволяет трейдеру последовательно прибыли от роста фьючерсов на цену, как он близок к истечению.

Самая большая опасность в этой стратегии заключается в том, что рынок будет смещен в контанго (напротив, как депорт). Такого рода изменения рынка приводит к крупным потерям различных хедж-фондов в прошлом, и поэтому оно должно быть только покушение опытных трейдеров.

Запись опубликована автором в рубрике R.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *