Соотношение Стерлинг

Название на английском - Sterling Ratio

Коэффициент используется главным образом в связи с хедж-фондами. Этот риск-вознаграждение мера, которая определяет, хедж-фонды имеют высокую отдачу, а прочный наименьшее количество колебаний. Эта формула выглядит следующим образом:

Соотношение Стерлинг


Эта формула используется для среднего риска (сокращения) и возвращение в течение последних трех лет. Просадки рассчитана на максимальную потенциальную потерю в данном году.

Точно так же, как Calmar коэффициент, выше Стерлинг соотношение в целом лучше, поскольку оно означает, что инвестиции (ов), получают более высокий возврат по отношению к риску.

Стерлинг соотношение похожа на коэффициент Шарпа, и Sortino соотношение, как она выпускает также риск скорректированные вернуться измерения. В Стерлинг коэффициент, наряду с Sortino соотношения, в первую очередь используются хедж-фонды, как способ рекламы начальника управления рисками.

Алфавитный указатель

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | M | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9