Название на английском — Treynor-Black Model

Тип распределения активов, что модель была разработана Джек Treynor и Фишер Черный. Модель пытается определить оптимальное сочетание пассивно и активно управляемых активов в инвестиционные portfolio.When определении оптимального распределения активов, модель сосредоточена в основном на ценных бумагах "систематических бессистемной и риск.

При использовании Treynor Черно-модель, человек может увидеть, что модель сосредоточен не столько на бета-версия в безопасности и больше на ее бессистемно и риск. Чем больше бессистемно рисков безопасности, тем меньше веса она приводится в Treynor Черно-модели. В результате этой тенденции, Treynor Черно-модели говорят в пользу низкого возвращения, с низким уровнем риска ценных бумаг по сравнению с более высокими вернуться и выше риск.