Black-Litterman Model

Черно-Litterman модель

Распределение активов, что модель была разработана Фишером Черного и Роберт Litterman из Goldman Sachs. Черно-Litterman модель является в основном сочетанием двух основных теорий современной теории портфеля, оборотных активов ценовой моделью (CAPM) и Гарри Марковиц в среднеквадратическое отклонение теории оптимизации.

Основное преимущество этого Черно-Litterman модели заключается в том, что она позволяет портфель менеджер для использования его в качестве инструмента для подготовки набора Ожидается возвращение в среднем разница по оптимизации структуры. Это может позволить менеджеру, чтобы избежать определенных проблем или вопросов, присущих Марковиц в среднеквадратическое отклонение основы оптимизации, такие как концентрация портфеля в активах лишь горстка активов по оптимизации.

Запись опубликована автором в рубрике B.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *