Черно-Litterman модель
Распределение активов, что модель была разработана Фишером Черного и Роберт Litterman из Goldman Sachs. Черно-Litterman модель является в основном сочетанием двух основных теорий современной теории портфеля, оборотных активов ценовой моделью (CAPM) и Гарри Марковиц в среднеквадратическое отклонение теории оптимизации.
Основное преимущество этого Черно-Litterman модели заключается в том, что она позволяет портфель менеджер для использования его в качестве инструмента для подготовки набора Ожидается возвращение в среднем разница по оптимизации структуры. Это может позволить менеджеру, чтобы избежать определенных проблем или вопросов, присущих Марковиц в среднеквадратическое отклонение основы оптимизации, такие как концентрация портфеля в активах лишь горстка активов по оптимизации.