Cokurtosis

Статистическая мера, которая вычисляет степени пик переменной распределения вероятностей по отношению к другой переменной peakedness. При прочих равных, выше cokurtosis означает, что первая переменная льстить распределения вероятностей.

В области финансов, cokurtosis может быть использована в качестве дополнения к ковариационной расчета оценки риска. Cokurtosis обычно рассчитывается с использованием безопасности исторической данных о ценах в качестве первой переменной, и рыночной цены исторических данных в секунду. Это дает оценки безопасности в риск по отношению к рынку.

Для риска неблагоприятных инвестора, снижению cokurtosis является предпочтительным, поскольку в безопасности возвращения не будет значительно отличаться от рыночной в Returns (т.е. с низким бета).