Меры риска

Статистических показателей, которые являются историческими предикторами инвестиционного риска и нестабильности, и основной компонент в современной теории портфеля (MPT). МРТ является стандартным финансовую и научную методологию для оценки эффективности акции или акции фонда по сравнению с ее базового индекса.
Существуют пять основных рисков мер:

Меры риска по отношению к рынку или ведущих индексов
Меры нестабильности или системных рисков по сравнению с рынком или базовый индекс
Меры, доля инвестиций в движение, что связано с движениями в его сравнительным индексом
Меры, сколько прибыли на инвестиции является отход от ожидаемой обычной или среднее возвращается
индикатор ли инвестиции в возвращении из-за умные решения или инвестирование в результате избыточного риска.

Каждый риск мера является уникальным в том, как он измеряет риск. При сравнении двух или большего числа потенциальных инвестиций, инвестор всегда должен сравнить риск той же меры по каждой из потенциальных инвестиционных получить относительную производительность.