Коэффициент Шарпа

А соотношение разработанных Нобелевского лауреата Уильяма F. Sharpe для оценки риска, скорректированных показателей. В коэффициент Шарпа рассчитывается путем вычитания нерисковой ставку — например, из 10-летней облигации казначейства США — из расчета за один портфель и деления результата на стандартное отклонение портфеля возвращается. В коэффициент Шарпа формула:

В коэффициент Шарпа говорит нам ли портфеля прибыль благодаря умной инвестиционных решений, либо в результате избыточного риска. Это измерение очень полезно, потому что, хотя один или портфель фонда может получить более высокий доход, чем его сверстники, он только хорошая инвестиция, если эти более высокую прибыль, не слишком много дополнительных рисков. Чем больше в портфеле коэффициент Шарпа, тем выше его риск, скорректированных показателей было. Отрицательный коэффициент Шарпа свидетельствует о том, что риск-менее актив будет лучше, чем безопасность в анализировали.

А различия в соотношении Шарпа является Sortino соотношение, которое устраняет последствия в сторону повышения цен на стандартное отклонение измерить только против возврата к снижению цен.