Соотношение Sortino

Соотношение разработанные Франк А. Sortino проводить различие между хорошими и плохими неустойчивости коэффициент Шарпа. Эта дифференциация вверх и вниз неустойчивости позволяет предоставлять расчет рисков скорректировать меры безопасности или Фонда об исполнении бюджета без наказания для изменения цен в сторону повышения. В нем он рассчитывается следующим образом:

Sortino соотношение похожа на коэффициент Шарпа, за исключением он использует негативных отклонений в знаменателе вместо стандартных отклонений, использование которого не проводят различий между вверх и вниз неустойчивости.