Стандартное отклонение

1. Мера разброса в набор данных из его виду. Чем, кроме распространения данных, тем больше отклонение. Стандартное отклонение рассчитывается как квадратный корень из дисперсии.

2. В финансов, стандартное отклонение применяется для ежегодные темпы возвращения инвестиций для оценки инвестиций в неустойчивости. Стандартное отклонение также известен как исторические колебания и используется инвесторами в качестве калибровочной на сумму ожидаемых колебаний.

Стандартное отклонение представляет собой статистический измерения, что проливает свет на исторические колебания. Например, летучие запасов будет иметь высокое стандартное отклонение, а отклонение от стабильного голубых фишек фонда будет меньше. Большая дисперсия говорит нам, сколько прибыли на фонд отклоняется от ожидаемой нормальной прибыли.