VIX — CBOE Volatility Index

VIX — CBOE Волатильность индекса

Символ для Чикаго Функции совета биржи (CBOE) Волатильность индекса, который показывает рынок в ожидании 30-дневных колебаний. Она построена с использованием подразумевается неустойчивого характера широкого круга S И P 500 Индекс вариантов. Неустойчивости Это означает быть дальновидным и рассчитывается от обоих вызовов и ставит. В VIX является широко используются меры рыночного риска и часто называют "Инвестор страха колея".

Есть три варианта неустойчивости индексы: VIX треков S И P 500, В.С.Н. треков Nasdaq 100 и VXD отслеживает Доу Джонса Промышленные Средняя.

В первом VIX, который был представлен CBOE в 1993 году, является взвешенной мерой подразумевает нестабильность восьми S И P 100-на-деньги положить и опционы. Десять лет спустя, он расширен для использования вариантов, основанных на более широкий индекс S И P 500, которая позволяет более точной зрения инвесторов ожиданий в отношении будущей рыночной неустойчивости. VIX значения более чем на 30 обычно связаны с большим количеством колебаний в результате инвестор страха или неуверенности, в то время как значения ниже 20 в целом соответствуют менее напряженный, даже на лаврах, раз на рынках.

Запись опубликована автором в рубрике V.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.