Value at Risk (VaR)

Значение риска (VAR)

Метод, используемый для оценки вероятности потери портфеля основана на статистическом анализе исторических тенденций и цен неустойчивого.

Является VaR обычно используются банками, охранных фирм и компаний, вовлеченных в торговые энергии и других сырьевых товаров. Является VaR в состоянии оценить риск, хотя это случается и является важным соображением, когда фирмы делают торговую или хеджирования решений.

Запись опубликована автором в рубрике V.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.