Название на английском — Heath-Jarrow-Morton Model (HJM Model)

Модель, которая применяется к ставкам вперед существующего термина структуры процентных ставок для определения соответствующих цен на ценные бумаги, которые являются чувствительными к изменениям процентных ставок.

HJM модель очень теоретические и используется в самых продвинутых уровнях финансового анализа. Он используется главным образом arbitrageurs стремится арбитражные возможности.