Black Scholes Model

Черный Скоулз модель

Модель цена вариации с течением времени финансовые инструменты, такие как запасы, которые могут, среди прочего, будут использоваться для определения цены Европейского опциона. Модель предполагает, что цены сильно торгуются активы последующей геометрической броуновское движение с постоянной дрейф и неустойчивости. Когда применяются для опционов на акции, модель включает в постоянных ценах изменение товарно-материальных запасов, временной стоимости денег, то вариант в забастовке цены и времени для варианта в истечения.

Также известен как Черное-Скоулз-Мертон модели.

Черный Скоулз Типовой является одним из наиболее важных концепций в современной финансовой теории. Она была разработана в 1973 году Фишер Блэк, Роберт Мертон и Майрон Скоулз и до сих пор широко используется сегодня, и считается одним из лучших способов определения справедливой цены на эту страницу.

Есть несколько вариантов оригинальных Черно-Scholes модели.

Алфавитный указатель

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | M | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9