Анализ сценариев

Название на английском - Scenario Analysis

Процесс оценки ожидаемой стоимости портфеля после определенного периода времени, исходя из конкретных изменений в значениях портфель ценных бумаг или ключевых факторов, которые повлияют безопасности ценностей, таких, как изменения процентных ставок.

Сценарий анализа обычно основное внимание уделяется оценке того, что стоимость портфеля уменьшится в случае неблагоприятных событий, или "наихудший сценарий", были реализованы. Сценарий предполагает анализ различных вычислительных расценкам для реинвестирования ожидаемой отдачи, которые реинвестируется в ходе инвестиционного горизонта.

Есть много разных способов подхода к анализу сценариев, но общий метод для определения того, что стандартное отклонение ежедневного или ежемесячного обеспечения возвращения, а затем вычислить, что стоимость можно было бы ожидать для портфолио, если каждый безопасности Generated возвращает два или три стандартных отклонения выше и ниже среднего возвращения.

Таким образом, аналитик может иметь разумную уверенность в том, что стоимость портфеля вряд ли будет падать ниже (или выше) конкретное значение в течение определенного периода времени.

Алфавитный указатель

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | M | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9