Backtesting

В процессе тестирования торговой стратегии в отношении ранее сроки. Вместо применения стратегии на период времени вперед, который может длиться годами, трейдер может делать моделирование его или ее торговую стратегию по соответствующим последние данные, с тем чтобы оценить его эффективность.

Большинство технического анализа стратегий протестированы с таким подходом.

При backtest теории, достигнутые результаты сильно зависят от движений тестирование период. Backtesting теория предполагает, что то, что происходит в последние будут происходить в будущем, и это предположение может вызвать потенциально риски по стратегии.

Например, скажем вы хотите проверить стратегии, основанной на представлении о том, что Интернет ВИС превзойти общий рынок. Если бы вы были проверить эту стратегию в ходе DotCom годы бума в конце 90-х годов, эта стратегия будет обгонять рынок значительно. Однако, пытаясь же стратегию после взрыва пузыря приведет к мрачной возвращается. Как вы будете часто слышать: "прошлых лет вовсе не гарантируют будущих возвращений".