Барра Анализ факторов риска

Многоканальное фактор модели, созданные инк Барра, который используется для оценки общего риска, связанного с безопасностью по отношению к рынку. Барра фактором риска включает анализ данных более 40 метрик в том числе: рост доходов, доля товарооборота и старший кредитный рейтинг. Модель то меры, факторы риска, связанные с тремя основными компонентами: промышленность риск, риск от воздействия на различные темы и инвестиционные компании конкретным риском.
В Барра фактором риска Анализ типовых мер безопасности в относительных рисков с одним значением-at-Risk (VAR) номер. Это число представляет собой процентилю ранга между 0 и 100, где 0 является неустойчивой и менее 100 является наиболее нестабильным по сравнению с американского рынка. Например, безопасность со значением по особым риском число 80 рассчитывается иметь более высокий уровень колебания цен, чем 80% ценных бумаг на рынке и ее конкретных секторов.