Соотношение Calmar

Коэффициент, используемый для определения по отношению к возвращению сокращения (снижения) рисков в хедж-фонд.

Рассчитано по:

Вообще говоря, чем выше Calmar коэффициент, тем лучше. Некоторые фонды имеют высокие годовые доходы, но они также имеют чрезвычайно высокий риск сокращения. Это соотношение позволяет определить отдачу от снижения риска скорректированные основе. Большинство людей используют данные из последних трех лет.