Ответственность Swap

Обмена задолженности, связанной процентных ставок между двумя сторонами — как правило, крупные корпорации. В ответственностью подкачки, два в настоящее время идентичны (в номинальном выражении) денежные потоки обмена. Обычно переменной (плавающая) ставка обмен на определенный уровень дохода. Своп проводится, поскольку каждая компания получает более процентной ставки на торговлю с другими, чем если бы они выбрали более традиционный маршрут финансирования.

Например, XYZ мая своп шестимесячного LIBOR процентная ставка по ABC шести месяцев с фиксированной ставкой в размере 5% от условной основной капитал 10 млн. долл. США. Из-за раскола, XYZ будут платить фиксированные проценты выплат в размере 5% вместо с плавающей процентной ставкой.

Подкачки будет иметь начальное значение ноль, поскольку первоначальные денежные потоки, являются одинаковыми. Со временем, однако, это будет меняться, как изменение процентных ставок и подкачки будет иметь либо положительное или отрицательное значение для каждого владельца контракта. В некоторых случаях своп могут быть нанесены на рынке периодически очищать нереализованные прибыли и убытки путем внесения каких-либо выплат.