Long Hedge

Длинный хедж

Ситуация, когда инвестор должен принимать длинная позиция в фьючерсных контрактов с целью хеджирования против будущих колебаний цен. Хедж-давно является выгодной для компании, которая знает, он для покупки актива в будущем, и хочет замок в покупную цену. Долго хеджирования может также быть использована для хеджирования коротких позиций, которые уже были приняты инвестора.

Например, предположим, это январь и производитель алюминия потребности 25000 фунтов меди для изготовления алюминиевых и выполнить контракт в мае. В настоящее время пятно цене $ 1.50 за фунт, однако в мае фьючерсные цены $ 1.40 за фунт. В январе производитель алюминия будет длинная позиция в 1 мая фьючерсный контракт на медь. Это замки в цене производитель будет платить.

Если в мае спот цена меди составляет $ 1,45 за фунт стерлингов Производитель имеет выиграли от долгого позицией, потому что хеджер фактически выплаты $ 0.05/pound меди по сравнению с текущей рыночной цене. Однако, если цена на медь было нигде ниже $ 1.40 за фунт стерлингов Производитель бы в худшем положении, чем там, где они были бы, если они не вступают в фьючерсный контракт.

Запись опубликована автором в рубрике L.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.