Соотношение Стерлинг

Коэффициент используется главным образом в связи с хедж-фондами. Этот риск-вознаграждение мера, которая определяет, хедж-фонды имеют высокую отдачу, а прочный наименьшее количество колебаний. Эта формула выглядит следующим образом:

Эта формула используется для среднего риска (сокращения) и возвращение в течение последних трех лет. Просадки рассчитана на максимальную потенциальную потерю в данном году.

Точно так же, как Calmar коэффициент, выше Стерлинг соотношение в целом лучше, поскольку оно означает, что инвестиции (ов), получают более высокий возврат по отношению к риску.

Стерлинг соотношение похожа на коэффициент Шарпа, и Sortino соотношение, как она выпускает также риск скорректированные вернуться измерения. В Стерлинг коэффициент, наряду с Sortino соотношения, в первую очередь используются хедж-фонды, как способ рекламы начальника управления рисками.