Соотношение Техас

Соотношение разработанный Джеральдом Кэссиди и других аналитиков в РДК рынков капитала для оценки кредитных проблем, особенно банки или регионы банков. В Техасе соотношение принимает суммы от банка недействующих активов и кредитов, а также просроченных кредитов более чем на 90 дней, и делит это число на фирме материального капитала акций плюс ее потеря резервного кредита. Соотношение более чем в 100 (или 1:1) считается предупреждающий знак.

Техасский коэффициент был разработан в качестве системы раннего предупреждения для выявления потенциальных проблем банков. Он был первоначально применяться к банкам в Техасе в 1980-х годах и оказалась полезной для Новой Англии банкам в начале 1990-х годов. Это соотношение может быть полезно, если актив проводиться на банковский баланс падает в цене, как, например, с запасами нефти или ипотечные активы .