Название на английском — Autocorrelation

Математическое представление о степени схожести с учетом временных рядов и замедленный вариант сам по себе более последовательные промежутки времени. Он же, как и вычисления корреляции между двумя различными временными рядами, за исключением того, что то же самое время серии используется дважды — один раз в своем первоначальном виде и один раз задерживается один или несколько периодов времени.

Этот термин также может быть передано как "задерживается корреляции", или "серийные корреляции".

Когда вычисляется, в результате этого число может колебаться от +1 до -1. Автокорреляционной от 1 представляет собой идеальное положительная корреляция (т.е. увеличение видели в свое время серию приведет к пропорциональным увеличением в других временных рядов), в то время как стоимость -1 представляет собой идеальное отрицательную корреляцию (то есть увеличение видели в свое время серию Результаты в пропорциональным уменьшением в других временных рядов).

Это значение может быть полезно для вычислений для анализа защищенности. Например, если вы знаете фонда исторически высоком автокорреляционных позитивное значение, и вы стали свидетелями запасов твердом сделать успехи в течение последних нескольких дней, можно обоснованно ожидать движения в течение предстоящих нескольких дней (ведущий временных рядов) для совпадают отстает временных рядов и двигаться вверх.