Название на английском — Default Model

Тип модели, используемые финансовыми институтами для определения вероятности невыполнения кредитных обязательств корпорацией или суверенных образований. Эти статистические модели часто используют регрессионного анализа (анализа изменений к некоторым рынкам переменных, имеющих отношение к компании, финансовое положение) для определения кредитного риска.

В большинстве случаев, когда по умолчанию модель запускается, то результат дается как вероятность дефолта. Тем не менее, другие виды умолчанию модели используются для прогнозирования воздействия компании-на-умолчанию и с учетом потерь по умолчанию. Эти модели являются преимущественно используются рейтинговые агентства, такие, как Moody's и стандартным И Poor's (S И P).