Название на английском — Heteroskedasticity

В статистических данных, когда стандартное отклонение переменной, контроль над конкретным количеством времени, не являются неизменными. Heteroskedasticity часто возникает в двух формах, условного и безусловного. Условный heteroskedasticity определяет, не постоянной нестабильности, когда будущие периоды высокой и низкой колебания не могут быть идентифицированы. Безусловное heteroskedasticity используется, когда фьючерсы периоды высокой и низкой колебания могут быть выявлены.

В области финансов, условно heteroskedasticity часто наблюдается в ценах на акции и облигации. Уровень неустойчивости этих акций не может быть предсказано за любой период времени. Безусловное heteroskedasticity может быть использована при обсуждении переменных, которые имеют определенную сезонных колебаний, как, например, потребление электроэнергии.