Название на английском — The Kelly Criterion

А математические формулы, относящиеся к долгосрочный рост капитала, разработанный Ларри Джон Келли младшему формула была разработана Келли во время работы на AT & T Bell Laboratories. Эта формула в настоящее время используется игроков и инвесторов, чтобы определить, какая доля их деньги / капитал должен быть использован в каждой ставки / торговый максимального долгосрочного роста.

Есть два ключевых компонента в формуле: выигрышный коэффициент вероятности (W) и выигрыш / коэффициент убыточности (R). Победившая вероятности вероятность торговли окажет позитивное возвращение. Выигрыш / убыток коэффициент равен общей позитивной торговли суммы делится на общее отрицательный торговый суммы. В результате формула будет сказать инвесторов, какой процент их общего объема капитала, что они должны применяться к каждой инвестиции.

После опубликованной в 1956 году Келли Критерий был быстро взял на игроков, которые смогли применить формулу для скачки. Это было до тех пор, пока не поздно, что формула была применена к инвестированию.