Название на английском — Key Rate Duration

Проведение всех других сроков постоянная, эта мера чувствительности безопасности или стоимость портфеля на 1% изменение доходности для конкретного срока погашения.

Расчет заключается в следующем:

Где:
_P — = Безопасности цен после 1% снижение урожайности
_P + = Безопасности цен после 1% увеличения урожайности
_P 0 = Безопасности первоначальной цены

Есть 11 погашения вдоль казначейства курс кривой, и ключевой ставки продолжительности рассчитывается для каждого из них. Сумма из ключевых длительности курса вдоль кривой доходности портфеля равна продолжительности эффективного портфеля.