Название на английском — Loss Given Default (LGD)

Сумма средств, которые потеряли в банк или другое финансовое учреждение, если заемщик по умолчанию в кредит. Ученые указывают на то, что Есть несколько методов расчета с учетом потери по умолчанию, но наиболее часто используется метод сравнения фактических общих потерь от общего потенциального воздействия во время дефолта.

Конечно, большинство банков не просто рассчитать LGD для одного кредита. Вместо этого, они рассматривают весь свой портфель и определить, LGD основаны на кумулятивных потерь и воздействия.

Такие институты, как банки будут определять свои кредитные потери через анализ фактических займа умолчанию. Хотя количественно некоторые потери могут быть простыми, в некоторых ситуациях он может быть довольно сложно и требует анализа нескольких переменных. Например, если банк кредиты X $ 1 млн. Компания ABC и ABC дефолтов по записке, банк Х потеря не обязательно 1 млн. долл. США. Это объясняется тем, что банк может проводить X существенных активов в качестве залога и / или могут использоваться судами в стремлении быть полностью возмещена. При всех этих переменных закладываются в банк X, возможно, потеряли значительно меньше, чем первоначальная 1 млн. долл. кредита. В процессе анализа всех этих переменных (а также все другие ссуды в банке X портфеля) имеет первостепенное значение для определения потери с учетом умолчанию.