Название на английском — Quanto Swap

Своп с различной комбинации процентной ставки, валюту и акции особенности, когда платежи основаны на передвижение двух разных стран процентные ставки.

Это также называют дифференциальной или "сравнения" своп.

Хотя они имеют дело с двумя разными валютами, платежи поселились в той же валюте. Например, типичный quanto подкачки будет включать в США инвестор уделяет шестимесячного LIBOR в долларах США (за 1 млн. долл. США в кредит), и получать платежи в долларах США на шестимесячный EURIBOR + 75 базисных пунктов.

Фиксированная на плавучих quanto свопы позволяют инвестору в целях сведения к минимуму валютных рисков. Это достигается путем установления как обменный курс и процентные ставки одновременно. Плавающий на плавучих свопы имеют несколько выше риск, поскольку каждый участник подвергается спред между каждой страны в валюте процентная ставка.