Стандартный типовой

Название на английском - Default Model

Тип модели, используемые финансовыми институтами для определения вероятности невыполнения кредитных обязательств корпорацией или суверенных образований. Эти статистические модели часто используют регрессионного анализа (анализа изменений к некоторым рынкам переменных, имеющих отношение к компании, финансовое положение) для определения кредитного риска.

В большинстве случаев, когда по умолчанию модель запускается, то результат дается как вероятность дефолта. Тем не менее, другие виды умолчанию модели используются для прогнозирования воздействия компании-на-умолчанию и с учетом потерь по умолчанию. Эти модели являются преимущественно используются рейтинговые агентства, такие, как Moody's и стандартным И Poor's (S И P).

Алфавитный указатель

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | M | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9