Подразумеваемые Волатильность (IV)

Название на английском - Implied Volatility (IV)

По оценкам неустойчивости безопасности в цене.

В целом, подразумевает неустойчивость возрастает, когда рынок медвежий, и уменьшается, когда рынок играющий на повышение. Это связано с общей убежденности в том, что медвежий рынки являются более рискованными, чем играющий на повышение рынка.

Помимо известных факторов, таких, как рыночные цены, процентные ставки, срок годности, а также забастовка цена, подразумевает неустойчивость используется при расчете варианта в премиум. IV могут быть получены из модели, таких, как Черное-Scholes модели.

Подразумеваемые неустойчивости иногда называют "том".

Алфавитный указатель

А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | M | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9