Название на английском — Implied Volatility (IV)
По оценкам неустойчивости безопасности в цене.
В целом, подразумевает неустойчивость возрастает, когда рынок медвежий, и уменьшается, когда рынок играющий на повышение. Это связано с общей убежденности в том, что медвежий рынки являются более рискованными, чем играющий на повышение рынка.
Помимо известных факторов, таких, как рыночные цены, процентные ставки, срок годности, а также забастовка цена, подразумевает неустойчивость используется при расчете варианта в премиум. IV могут быть получены из модели, таких, как Черное-Scholes модели.
Подразумеваемые неустойчивости иногда называют "том".